根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购 相关 管理办法 ，我行 拟对 《 市场风险资本新标准法计量系统优化二期 项目》 面向社会公开征集供应商 ， 诚邀 符合条件的供应商参与方案洽谈。

一 、 资质要求

1、 注册资金人民币 200万元 （含）以上 ，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、近 5 年内，公司有作为主要实施主体在大中型商业银行实施ALGO系统落地经验。

2、近5年内，公司有实施超过3个商业银行市场风险管理系统案例的经验。

3、公司需要熟悉且具备实施ALGO  RISKMANAGER的解决方案。

三 、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在 2024 年 12 月 18 日之前 ,通过报名链接“点击报名”方式 进行报名 ，报名链接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人： 张学辉 0574-83050673 （采购部）

谢逸坤 13306667045 （科技部）

严佳慧 15967113768 （业务部）

市场风险资本新标准法计量系统优化二期 项目主要需求概述

本次市场风险资本新标准法计量系统优化 二期 项目旨在进一步优化市场风险资本新标准法计量、风险价值和压力测试等市场风险管理功能 ，为市场风险数据底座建设提供高质量风险指标数据 ， 提升数据挖掘 深度，持续赋能业务发展，完善我行市场风险计量体系，项目内容包括多项功能实现。

本次项目招标的主要需求包括以下内容：

1、 优化市场风险新标准法监管填报 项目 。 一是 对标资本新规计量体系，监管报送期间，对各类业务数据变化，计量结果，交易测算，提供解决方案和分析支持 ；二是 优化跑批脚本，实现 F RTB 独立跑批功能，便于关键时点的F RTB 资本重新计算 。 三是根据实际交易策略，在监管规则允许下，设计计量参数，提升对冲效应，优化资本计量模型，实现资本集约。

2、 优化估值模型 。根据金融市场业务发展和风险管理目标需要， 实现多个结构性存款固定利息计量模型调整，结构性存款的波动率参数的模型波动率参数一致性调整，含权证券及其他工具的估值模型优化。

3、 提升数据挖掘深度。一是针对引擎所有量化计量结果，完成交易员维度指标全量铺底，形成报表；二是根据行内限额体系，完成引擎内的相关指标计量；三是压力测试各情景调整及情景历史数据校正；四是增加中间计量结果透明度；五是提升风险因子、交易台、交易员等多维数据的数据分析能力。

4、 保障系统每日运维持续性。每日监控系统运行情况，包括RW、AWA及RM等各子系统，及时响应排查并解决异常跑批和数据问题。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

服务提供商全称
成立日期		法人代表

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